Создав диалоговое окно и попробовав обрабатывать сообщения от клавиатуры

void CTestDialogDlg::OnKeyDown(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags) 
{
	// TODO: Add your message handler code here and/or call default
	MessageBeep(-1);
	CDialog::OnKeyDown(nChar, nRepCnt, nFlags);
}

Вы тут же убедитесь, что стрелки не обрабатываться. Хотя это возможно. Вам необходимо перегрузить обработку сообщения GetDlgCode.

А в функции обработки вернуть свои настройки.

UINT CTestDialogDlg::OnGetDlgCode() 
{
	// TODO: Add your message handler code here and/or call default
	return DLGC_WANTARROWS|DLGC_WANTALLKEYS|DLGC_WANTCHARS;
}

Одна тонкость. Элементы управления нужно убрать с диалогового окна в данном вариант так в этом случаем стрелки будут менять фокус элементов. Вопрос зачем ? Например для приложений DirectDraw или GDI когда нет необходимости показывать элементы а окно используется как контекст вывода.